Bitcoin BTC 84 459,46 долларов США вырос примерно на 0,8% с полуночи по UTC и достиг отметки в 81 400 долларов в понедельник, после того как во вторник опустился ниже 80 000 долларов. Альткоин-рынок также продемонстрировал положительную динамику: эфир ETH 2490,55 долларов США вырос на 0,9%, а индекс CoinDesk Memecoin вырос на 1,3%.

Азиатские акции производителей чипов стали катализатором восстановления акций, связанных с искусственным интеллектом. Индекс Kospi в Южной Корее вырос на 6,6%, а акции SK Hynix подскочили примерно на 11% после публикации отчета о семикратном увеличении прибыли. Фьючерсы на индекс Nasdaq-100 выросли на 0,5%.

Федеральная резервная система должна объявить о своем решении по процентным ставкам в США в 18:00 по UTC. Инструмент FedWatch от CME показывает, что вероятность сохранения ставок без изменений составляет около 92%. Трейдеры будут внимательно следить за пресс-конференцией председателя Кевина Ваша, чтобы получить представление о том, планируются ли какие-либо повышения ставок.

Во вторник в американские спотовые ETF поступило 176 миллионов долларов, что стало вторым днем притока средств. После закрытия рынков компании Alphabet GOOG и Microsoft MSFT опубликуют отчеты о прибылях.

Позиционирование по деривативам

• Активность на рынке фьючерсов: Объем торгов криптовалютными фьючерсами вырос на 7,5% и достиг 163,2 миллиарда долларов за 24 часа, в то время как открытый интерес (OI) увеличился всего на 1,3%. Это означает, что на рынке было совершено больше сделок без существенного увеличения рисков. Ликвидации выросли на 38% и составили 183,6 миллиона долларов. Объем сделок, инициированных маркет-мейкерами, распределился следующим образом: 50,7% – на покупку и 49,3% – на продажу, что практически равновесно.
• BTC и ETH: BTC вырос на 2,3%, а его открытый интерес снизился на 0,1%, поэтому рост не сопровождался новыми спекулятивными сделками с использованием кредитного плеча. ETH прибавил 2,7%, а его открытый интерес вырос на 1,7%, что, опять же, меньше, чем изменение цены. Финансирование положительное, но умеренное, и составляет 0,0090% для BTC и 0,0079% для ETH, что близко к базовому уровню в 0,01%, поэтому нет признаков перекупленности. BTC и ETH также понесли самые большие убытки в результате ликвидаций, составившие 56,4 миллиона долларов и 46,0 миллиона долларов соответственно, что составляет более половины от общего объема рынка.
• ZEC привлекает капитал: Открытый интерес по Zcash вырос на 14% по сравнению с ростом цены на 6,3%, что является наиболее явным признаком притока новых средств среди крупных криптовалют. При финансировании в размере 0,0076% накопление не выглядит чрезмерным. Ликвидации в размере 8,6 миллиона долларов были самыми высокими среди альткоинов.
• Смешанная динамика на рынке золота: Открытый интерес по фьючерсам на золото (XAU) снизился на 10%, даже несмотря на то, что цена незначительно выросла на 1,4%, что свидетельствует об оттоке средств с рынка. Открытый интерес по XAUT, токену Tether, обеспеченному золотом, вырос на 11,6% при росте цены на 1,3%, что означает приток средств.
• Трейдеры настроены медвежьи в отношении сырой нефти: Открытый интерес по CL, фьючерсу на сырую нефть с ближайшим сроком исполнения, вырос на 3,3%, в то время как цена снизилась на 0,7%, а объем вырос на 26%. Финансирование отрицательное и составляет -0,0135%, что является самым низким показателем среди крупнейших контрактов, поэтому трейдеры, торгующие бессрочными контрактами, склоняются к продажам.
• Ралли акций компаний, производящих чипы: SOXL, трехкратно кредитно-плечевой биржевой фонд, инвестирующий в акции компаний, производящих полупроводники, вырос на 12%, однако его открытый интерес вырос всего на 2%. SK Hynix вырос на 8,7% при росте открытого интереса на 3,9%, а SanDisk прибавил 7,1%, в то время как его открытый интерес снизился на 1,8%. Ралли опережает приток новых средств. Финансирование немного отрицательное для SOXL и SK Hynix и близко к нулю для SanDisk, поэтому ралли акций компаний, производящих чипы, не обусловлено перекупленностью.
• Совокупный дельта-объем указывает на бычий настрой: У большинства криптовалют наблюдается положительный 24-часовой скорректированный на открытый интерес CVD. Это означает, что рыночные ордера на покупку превосходят рыночные ордера на продажу по отношению к открытому интересу. XLM имеет самый высокий положительный CVD, а XAUT – самый низкий.
• Показатели опционов указывают на ослабление предпочтения путам: На Deribit недельный перекос путов и коллов для биткойна снизился до менее 1% по сравнению с почти 10% неделю назад. Это изменение показывает, что спрос на путы, или защиту от снижения, ослабевает. Однако месячные перекосы на один, три и шесть месяцев по-прежнему демонстрируют выраженное предпочтение путам. Пут со страйком 65 000 долларов, истекающий 30 октября, является самым торгуемым контрактом за последние 24 часа. Для эфира самым торгуемым является колл со страйком 3400 долларов, истекающий 29 октября.

Обзор токенов

• Pepe PEPE$0,0₅4654, мем-криптовалюта в виде лягушки, основанная на блокчейне Ethereum, выросла на 9,4% и возглавила индекс CoinDesk 100 в среду. Этот рост совпал с отчетом компании Arkham Intelligence, согласно которому кошельки, которые, по их данным, связаны с основателем Tron Джастином Саном, владеют примерно 51 миллионом токенов, что делает его крупнейшим держателем за пределами бирж. Floki FLOKI$0,0₄2459 и Dogecoin DOGE$0,08295 также выросли на 3,4% и 1,9% соответственно.
• Токены, связанные с искусственным интеллектом, не смогли отразить восстановление акций компаний, занимающихся ИИ, во второй день подряд: venice VVV$26,80, токен платформы ИИ, ориентированной на конфиденциальность, упал на 8,2%, grass GRASS$0,6352 снизился на 3,3%, а kite KITE$0,1238 потерял 2,4%.
• Токены DeFi также показали более скромный рост: индекс DeFi от CoinDesk (DFX) вырос всего на 0,6%, в то время как индекс CoinDesk 80 вырос на 0,9%, что является наименьшим приростом среди всех индексов CoinDesk.
• Индекс «Altcoin Season» от CoinMarketCap вырос до 60/100 по сравнению с 57 во вторник.