Трейдеры опционов на биткоин испытывают беспокойство.

Ключевые сигналы можно увидеть в ценах, которые показывают, что они платят значительную премию за опционы "пут", которые защищают от потенциального снижения спотовой цены крупнейшей криптовалюты, которая в начале этой недели опустилась до 79 300 долларов.

"Пробой уровня в 80 000 долларов привел к тому, что опционы "пут" с дельтой 25 стали значительно дороже опционов "колл" – более чем на 10 волатильности", – заявил Жан-Давид Пекиньо, коммерческий директор Deribit, изданию CoinDesk.

Другими словами, опционы "пут" на 10 волатильности дороже, чем опционы "колл", которые позволяют трейдерам получать прибыль от роста спотовой цены. Трейдеры деривативов обычно обсуждают стоимость опционов в терминах волатильности, а не цен, и, судя по всему, спрос связан со страхованием от снижения, а не со спекуляциями на рост.

Пекиньо добавил, что краткосрочные опционы на биткоин показывают "выраженный профиль" в подразумеваемой волатильности, причем спрос на опционы "пут" особенно высок, поскольку трейдеры "стремились" к защите.

Deribit является крупнейшей в мире криптовалютной биржей опционов по объему торгов биткоином и эфиром, а также по открытому интересу. На Deribit один контракт представляет один BTC или ETH.

Все это станет актуальным в пятницу, когда на платформе Deribit истекут опционы на биткоин на сумму 10,86 миллиарда долларов в 08:00 UTC. Также будут закрыты опционы на эфир на сумму 783 миллиона долларов.

В случае биткоина большинство открытых позиций сосредоточены в опционах "колл" со страйками от 90 000 до 100 000 долларов, что указывает на то, что трейдеры делали ставки на значительный рост, который так и не произошел. Эти ставки теперь не приносят прибыли или убыточны.

Индекс подразумеваемой волатильности Deribit для биткоина (DVOL) также показывает, что трейдеры ожидают краткосрочную волатильность после недавних колебаний цены вблизи 80 000 долларов, которые не привели к четкому направлению. В настоящее время индекс составляет 36, что примерно на пять пунктов выше фактической волатильности за 30 дней, которая составляет 31.

"Эта положительная премия к риску волатильности указывает на то, что опционы учитывают значительные колебания по сравнению с недавней волатильностью", – сказал Пекиньо. Будьте внимательны!

Читайте далее: Для анализа сегодняшней активности альткоинов и деривативов, посетите Crypto Markets Today. Для полного списка событий на этой неделе, посетите страницу CoinDesk " Crypto Week Ahead."

Что сейчас в тренде

• Владелец NYSE предпринимает шаги для вывода фьючерсов Hyperliquid на рынок США. (CoinDesk): Intercontinental Exchange (ICE), материнская компания Нью-Йоркской фондовой биржи, объединяется с Trade[XYZ], крупнейшим разработчиком торговых площадок на децентрализованной бирже Hyperliquid, для вывода фьючерсов на рынок США.
• Искусственный интеллект нашел способ вызывать сбои в работе узлов Bitcoin на Windows и Mac. Информация стала общедоступной. (CoinDesk): Уязвимость, впервые выявленная 23 октября, позволяла любому компьютеру, подключенному к узлу Bitcoin, работающему под управлением Windows, macOS или BSD, перегружать этот узел данными, пока он не исчерпывал объем памяти и не выходил из строя.
• Цена Bitcoin упала до 80 000 долларов из-за разногласий в Федеральной резервной системе, отчетов Samsung и Alphabet; токены AI снизились в цене.(CoinDesk): В четверг цена Bitcoin снизилась на 1,4% и составила около 80 100 долларов. Южнокорейский индекс Kospi стал лидером распродажи, упав на 1,2%, в то время как акции Samsung Electronics снизились на 4%. Фьючерсы на индекс Nasdaq-100 упали на 1,1% после того, как компания Alphabet не оправдала ожидания по прибыли.
• Европейские облигации и акции выросли; внимание сосредоточено на заседании ЕЦБ, поскольку Лагард подтвердила скорый уход.(Reuters): В четверг европейские рынки государственных облигаций и акций показали рост, поскольку трейдеры ожидали решения Европейского центрального банка, которое будет объявлено позднее в этот день.

Сегодняшний сигнал

На графике показаны ежедневные колебания цены Solana (SOL) в формате японских свечей с января.

Цена монеты откатилась и находится вблизи отметки в 100 долларов, вновь приближаясь к важному уровню, который ранее был уровнем сопротивления, а теперь стал уровнем поддержки, и представлен горизонтальной линией на уровне 98 долларов. Эта линия отмечает важную точку прорыва, произошедшую в августе, когда цены впервые сигнализировали о начале нового восходящего тренда.

Сохранение этого ключевого психологического уровня имеет решающее значение для поддержания позитивного прогноза. Если цена опустится ниже этого уровня, это будет свидетельствовать о значительном ослаблении покупательного давления, что может привести к более глубоким убыткам.