Вчера мы сообщали о том, что инвесторы в биткоин BTC$77,463.31 покупали страховку против возможного снижения цены крупнейшей криптовалюты. Эта тенденция усилилась после того, как хакер похитил более 6 миллиардов долларов в криптовалютных активах с Binance, крупнейшей криптовалютной биржи.

Эта страховка представляет собой опцион пут, который дает покупателю право продать биткоин по заранее определенной цене. Опцион становится выгодным, если цена BTC опускается ниже согласованной цены продажи, или цены исполнения.

Активная покупка этих инструментов хеджирования в рамках частных сделок началась на платформе Paradigm, сети ликвидности, где крупные трейдеры заключают сделки с использованием больших объемов.

Первая крупная сделка состоялась в 20:38 UTC, примерно через 15 минут после начала вывода средств из кошелька Binance и до того, как новость стала публичной, сообщил Никола Кватров, глава EMEA в Paradigm, ведущей институциональной сети ликвидности в сфере криптовалютных деривативов, изданию CoinDesk.

Сделка включала покупку 250 лотов (каждый представляет один BTC) опционов пут с ценой исполнения 78 000 долларов США, истекающих 31 октября, общей номинальной стоимостью около 20 миллионов долларов. Номинальная стоимость – это долларовая стоимость биткоинов, на которые распространяются контракты. Через три минуты был заключен еще один контракт на 250 лотов того же опциона, и покупатель заплатил на 35% больше.

Компания Altiorix Trades, отслеживающая потоки на рынке на платформе X, заявила, что покупки выглядят особенно показательными. "Контракты были приобретены по цене биткоина около 80 150 долларов США, и к вечеру цена торгуется ровно на этом уровне исполнения. Одновременная продажа опционов колл с ценой исполнения 80 000 долларов США не позволила получить выгоду от дальнейшего роста," - говорится в сообщении.

За восемь часов после взлома на платформе Paradigm было совершено сделок с опционами биткоина на общую номинальную стоимость около 590 миллионов долларов. Это составляет примерно половину общего объема сделок с опционами биткоина на Deribit, крупнейшей криптовалютной опционной бирже, за тот же период.

Потоки были преимущественно медвежьими, при этом большая часть сделок касалась опционов пут. Самый активный час пришелся на период, когда Binance еще ничего не сообщила, и включал две партии по 1000 BTC опционов пут с ценой исполнения 74 000 долларов США, истекающих в середине ноября, общей номинальной стоимостью около 155 миллионов долларов.

Большая часть покупок была совершена по опционам, находящимся чуть ниже, но все еще близко к текущей рыночной цене, а не по опционам с гораздо более низкими ценами исполнения. Это говорит о том, что речь идет не о спекулятивных ставках на потенциальный крах, а скорее о защите от более существенного краткосрочного снижения.

"Покупки совершались по ценам, близким к текущей, в диапазоне от 74 000 до 78 000 долларов США, в основном опционы, истекающие в этом месяце и в середине ноября," - отметил Кватров.

Компания Deribit также зафиксировала повышенную активность в сфере опционов пут. Самая крупная сделка включала многоступенчатую стратегию опционов пут с истечением в ноябре и декабре, стоимостью около 190 миллионов долларов. Другая сделка включала 500 блоков BTC в опционах пут с истечением в ноябре по цене 64 000 долларов, а также некоторые операции с опционами колл с истечением в марте. "Таким образом, не все участники рынка занимали оборонительную позицию", - отметил Кватров.

Вне сферы опционов, общий рынок демонстрирует разнонаправленную динамику. Криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность, такие как Monero (XMR) и Zcash (ZEC), а также токен HYPE от Hyperliquid, показывали хорошие результаты, в то время как биткоин BTC$77 463,31, эфир ETH$2 235,69 и другие крупные криптовалюты, а также некоторые менее известные, демонстрировали снижение. Токены DeFi также находятся под давлением.

Standard Chartered предупредила, что снижение может продолжиться, и новый уровень поддержки сформируется только после того, как будут обнародованы подробности хакерской атаки, и биржи и протоколы разблокируют затронутые криптовалюты. Будьте бдительны!

Подробнее: Для анализа сегодняшней активности в альткоинах и деривативах, смотрите Crypto Markets Today. Для полного обзора событий этой недели, смотрите " Crypto Week Ahead."

Что сейчас в тренде

• Binance понесла убытки более чем в 6 миллиардов долларов в результате "самой масштабной кибератаки в истории криптовалют" (CoinDesk): Binance оценила общий ущерб от взлома примерно в 6,3 миллиарда долларов в виде украденных активов. По словам Binance, около 3 миллиардов долларов активов были заморожены, включая 2,3 миллиарда долларов в стабильных монетах USDT и USDC.
• Финансовый директор Strategy, Эндрю Кан, уходит в отставку, компания объявляет о рекордной операционной прибыли (CoinDesk): Эндрю Кан, финансовый директор компании Strategy, подал в отставку и покинет свою должность 5 ноября. Кан сообщил компании о своем намерении уйти по личным причинам 26 октября, как было объявлено вместе с сообщением о рекордной квартальной операционной прибыли.
• Хакер Binance разделил 1,4 миллиарда долларов в биткоинах на 19 кошельков, которые никто не может заморозить (CoinDesk): Все 18 270 монет находятся на 19 кошельках, 17 из которых содержат ровно 1000 BTC каждая, и ни один из них не был затронут с прошлой ночи, как показал анализ блокчейна, проведенный CoinDesk.
• Фьючерсы на Nasdaq снизились, поскольку результаты Amazon и Intel усилили опасения по поводу расходов на искусственный интеллект(Reuters): Фьючерсы на индекс Nasdaq снизились, поскольку компания Amazon дала понять, что бум расходов на искусственный интеллект еще не закончился, а Intel предупредила о возможных убытках, что вызвало опасения по поводу растущей стоимости разработки технологий искусственного интеллекта. Акции Amazon снизились на 7,2% в ходе предрыночной торговли.

Сегодняшний сигнал

На графике показаны колебания цен на биткоин в разные периоды времени. Коэффициент (volatility premium) измеряет разницу в ценах опционов пут и колл. Положительные значения указывают на относительно более высокую стоимость опционов пут.

Коэффициент на недельный период достиг 18% в течение азиатской сессии в пятницу, что свидетельствует о том, что трейдеры стремились защитить свои позиции от возможных убытков в связи с взломом Binance.

Хотя этот показатель был кратковременным, коэффициенты во всех периодах остаются положительными, что указывает на сохраняющиеся опасения по поводу возможных убытков.