"Путешествие на край ночи." Селин, возможно, не имел аккаунта на Deribit, но это название хорошо отражает ситуацию на азиатской сессии этого четверга, 29 октября. Цена биткоина упала с более чем 81 700 долларов до примерно 79 800 долларов всего за несколько часов. В результате этого падения были ликвидированы позиции фьючерсов на сумму 356 миллионов долларов. Накануне Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений, и рынок первоначально отреагировал на это спокойно.

Затем компания Alphabet опубликовала прибыль на акцию, которая оказалась значительно ниже ожиданий. Компания Samsung также разочаровала, несмотря на рекордный квартал. Фотография утренних торгов, около 7:30 по парижскому времени: BTC торгуется около 80 000 долларов. Эти цифры, вероятно, изменились до открытия торгов на Wall Street.

Основные моменты этой статьи:

• Биткоин испытал резкое падение, опустившись ниже отметки в 80 000 долларов во время азиатской сессии, что привело к массовым ликвидациям позиций на сумму 356 миллионов долларов.
• Неудовлетворительные результаты компаний Alphabet и Samsung способствовали снижению стоимости технологических акций, что также повлияло на биткоин.

Биткоин ниже 80 000 долларов: подробности ночи, стоившей 356 миллионов

Биткоин пробил отметку в 80 000 долларов во время азиатской сессии. Однако в среду вечером он стоил более 81 700 долларов. На бирже Bitstamp самая низкая цена за ночь составила около 79 600 долларов.

Согласно данным CoinGlass, за 24 часа объем ликвидаций достиг 356 миллионов долларов в момент пробоя. Из них 205 миллионов долларов приходилось на позиции, открытые с расчетом на рост цены (лонг), финансируемые за счет кредита. Затем, к 7:30, счет показал 367 миллионов долларов, из которых 211 миллионов долларов пришлось на позиции покупателей.

Почти 367 миллионов долларов позиций были ликвидированы за 24 часа, причем биткоин лидировал. Источник: CoinGlass

Однако отскок последовал почти сразу. На бирже Bitstamp цена BTC снова превысила отметку в 80 100 долларов около 6 утра по парижскому времени.

К 7:30 цена составляла 80 023 доллара. Таким образом, он оказался рядом с уровнем поддержки в 80 000 долларов, который он недавно потерял и затем восстановил.

ФРС в версии Warsh ужесточает политику и охлаждает биткоин

Федеральная резервная система сохранила процентные ставки в диапазоне от 3,75% до 4% в среду, 28 октября, в 19:00. Последнее повышение на четверть процента произошло 16 сентября. Голосование состоялось 10 голосов против 2. Лиза Кук и Бет Хэмэк требовали нового повышения уже на этом заседании. Решение, принятое в сентябре, было единогласным.

В заявлении говорится, что "инфляция остается высокой". Кроме того, в нем добавлено, что "Комитет обеспечит стабильность цен", что является фразой, отсутствовавшей в прошлом месяце.

Кевин Уорш на пресс-конференции упомянул о возможном ужесточении кредитной политики в отношении некоторых домохозяйств и предприятий. Однако, он ничего не обещал относительно декабря.

Фьючерсные контракты, в свою очередь, дали свой прогноз. В это четверг утром CME FedWatch оценил вероятность повышения процентной ставки на 83% на заседаниях 8 и 9 декабря.

Alphabet и Samsung оказывают давление на технологический сектор и биткоин

Компания Alphabet опубликовала свои финансовые результаты после закрытия торгов на Wall Street. Ее квартальный доход составил 127,6 миллиардов долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но немного ниже ожидаемых 128,2 миллиардов долларов. Особенно важно, что скорректированная прибыль на акцию составила 2,67 доллара против ожидаемых 3,02 доллара.

Инвестиционные расходы более чем удвоились за год и составили 51,4 миллиарда долларов только за этот квартал. Акции компании упали примерно на 10% во внебиржевых торгах.

В Сеуле компания Samsung продолжила негативную тенденцию. Прибыль от операционной деятельности ее подразделения, занимающегося полупроводниками, увеличилась в пятнадцать раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, завершившимся в сентябре. Однако, этот показатель оказался примерно на 2% ниже консенсус-прогноза.

Акции компании упали более чем на 5%, а индекс Kospi - более чем на 2%. Фьючерсные контракты на Nasdaq снизились на 1,4%. Соответственно, биткоин также показал снижение.

Биткоин вновь опустился ниже отметки в 80 000 долларов в ночь на 29 октября. Источник: TradingView (BTC/USD, Bitstamp, 1 час).

Опционы на 11 миллиардов долларов и уровень Galaxy: что биткоину нужно удержать до пятницы

Примерно 11 миллиардов долларов в опционах на биткоин истекают в пятницу, 30 октября, на платформе Deribit. Это составляет почти треть всех открытых позиций на платформе. По словам Адама Хеймса из Tesseract Group, около 70% "гаммы" (чувствительности) контрактов, на которые распространяется это правило, сосредоточено в диапазоне от 75 000 до 82 000 долларов. "Гамма" измеряет чувствительность хеджирования маркет-мейкеров к изменениям цены.

Ниже 80 000 долларов количество опционов на продажу в два раза превышает количество опционов на покупку. Кроме того, максимальная точка риска приходится на уровень 78 000 долларов. Это цена, при которой наибольшее количество опционов истечет без ценности.

Компания Galaxy Research установила свою собственную "красную черту". Алекс Торн прогнозирует окончание периода падения цен (bear market) в июне в своей заметке от 27 октября. Его тезис основан на 50-недельной скользящей средней, которая находится на уровне 76 540 долларов. Закрытие торгов еженедельно ниже этого уровня без восстановления в течение месяца сделает прогноз покупки недействительным.

Следующим уровнем поддержки является ежедневное закрытие торгов выше 82 500 долларов. Таким образом, этот уровень находится примерно на 2 500 долларов выше текущей цены.

ETF и промежуточные выборы: следующие испытания для биткоина.

Американские биржевые фонды (ETF), инвестирующие в биткоин, привлекли 176 миллионов долларов чистых инвестиций во вторник, 27 октября. Фонд IBIT компании BlackRock привлек 152 миллиона долларов, а фонд FBTC компании Fidelity – 24,5 миллиона. Данные за среду пока недоступны.

21 сентября аналитик Bloomberg Intelligence, Джеймс Сейффарт, оценил среднюю цену покупки биткоина инвесторами ETF в 81 700 долларов. Другими словами, это почти точно соответствует максимальной цене, достигнутой биткоином.

В календаре две важные даты. Прежде всего, это промежуточные выборы в США, которые пройдут 3 ноября. Опрос Bloomberg Markets Pulse показывает, что в случае победы республиканцев средняя цена биткоина к концу года составит 90 800 долларов. В противном случае, если демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса, эта цифра снизится до 76 450 долларов.

Затем, 8 и 9 декабря состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС). До этого момента рынок ориентируется на простую отметку: 80 000 долларов (https://journalducoin.com/bitcoin/bitcoin-80-000-dollars-menaces-fed-etf-petrole/). Биткоин то приближается к этой отметке, то опускается ниже, начиная с воскресенья, 25 октября. Сегодня ночью он снова немного снизился.